证券资产组合的风险与收益 ①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率 ②影响因素 投资比重、收益率 证券资产组合风险分散功能 ①同向变化,风险大 ②反向变化,风险小 -1<相关系数<1 P=1,相同,不能降低任何风险 P=-1.相反,最大程度降低风险 P=0,不想关,可分散,但不能完全分散风险 两项证券资产组合的收益率的方差 风险 ①非系统性 随资产种类增加而降低风险 ②系统性 不随资产种类增加而分散风险 (责任编辑:xiaoxiao) |
证券资产组合的风险与收益 ①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率 ②影响因素 投资比重、收益率 证券资产组合风险分散功能 ①同向变化,风险大 ②反向变化,风险小 -1<相关系数<1 P=1,相同,不能降低任何风险 P=-1.相反,最大程度降低风险 P=0,不想关,可分散,但不能完全分散风险 两项证券资产组合的收益率的方差 风险 ①非系统性 随资产种类增加而降低风险 ②系统性 不随资产种类增加而分散风险 (责任编辑:xiaoxiao) |