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证券资产组合的风险与收益

时间:2016-04-03 07:26来源:未知 作者:xiaoxiao
证券资产组合的风险与收益 ①证券资产组合预期收益率=投资比重报酬率 ②影响因素 投资比重、收益率 证券资产组合风险分散功能 ①同向变化,风险大 ②反向变化,风险小 -1<相关系数<1 P=1,相同,不能降低任何风险 P=-1.相反,最大程度降低风险 P=0,不想关

证券资产组合的风险与收益

 ①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率

  ②影响因素

  投资比重、收益率

  证券资产组合风险分散功能

  ①同向变化,风险大

  ②反向变化,风险小

  -1<相关系数<1

  P=1,相同,不能降低任何风险

  P=-1.相反,最大程度降低风险

  P=0,不想关,可分散,但不能完全分散风险

  两项证券资产组合的收益率的方差

  风险

  ①非系统性     随资产种类增加而降低风险

  ②系统性       不随资产种类增加而分散风险

(责任编辑:xiaoxiao)


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